Fröhlich-Faktor

Le facteur Fröhlich ( FF ) - ou facteur chance – du nom de Stefan Fröhlich – est un indicateur permettant de mesurer la performance des systèmes de trading (automatiques) en backtesting .

formule[modifier | modifier le code]

La formule de calcul du facteur chance est la suivante^[1] :

$FF={\frac {NettoProfit\cdot PercentWinningTrades\cdot (ProfitFactor+(AverageWin/AverageLoss))}{Max.WinningTrade+Max.LoosingTrade+Max.Drawdown}}$

Le bénéfice net est le bénéfice généré au cours de la période d'échanges considérée, PercentWinningTrades (pourcentage des transactions gagnantes) indique la proportion des transactions qui pourraient être conclues avec profit, Profit factor (facteur de profit) est le ratio des transactions avec profit par rapport à celles avec perte. Average Win et Average Loss indiquent le gain moyen ou la perte moyenne par transaction. Sous la ligne de division, Max. Winning Trade (trade gagnant max.) et Max. Loosing Trade (trade perdant max.) sont utilisés pour éliminer les écarts de résultat et pour déterminer la valeur max. Drawdown, c'est-à-dire la perte la plus importante de la période d'observation qui est prise en compte.

utilisation[modifier | modifier le code]

Le facteur Fröhlich est souvent mentionné dans le rapport de performance d'un système de trading.

Selon Stefan Fröhlich, le FF pour les systèmes intra-journaliers devrait être d'au moins 5 et pour les systèmes EOD (End of Day, fin de journée) d'au moins 10. Une valeur supérieure à 30 devrait être considérée de manière critique, car cela peut indiquer une sur-adaptation (angl. overfitting) et un système de trading qui sera de qualité inférieure dans des conditions réelles.